from alpaca.data.live import StockDataStream from alpaca.common.enums import BaseURL import datetime import pandas as pd from alpaca.data.models import Bar, Quote, Trade import csv from config import API_KEY, SECRET_KEY key = 'PKHVMXQA09IVXALL92JR' secret = 'FmPwQRFIl7jhLRrXee0Ui73zM9NmAf5O4VH2tyAf' # keys required for stock historical data client #client = StockHistoricalDataClient(key, secret) # keys required client = StockDataStream(api_key=API_KEY,secret_key=SECRET_KEY) df_glob = pd.DataFrame(columns=['timestamp','symbol', 'exchange','size','price','id','conditions','tape']) file = open('Trades.txt', 'w') # async handler async def quote_data_handler(data): #global df_glob #f_loc = pd.DataFrame(data) #df_glob = df_glob.append(df_loc, ignore_index=True) # quote data will arrive here print(data) ne = str(data) + "\n" file.write(ne) #print(data.timestamp,data.symbol, data.price, data.size, data.exchange, data.id, data.conditios,tape) print("-"*40) #client.subscribe_updated_bars(quote_data_handler, "BAC") #client.subscribe_quotes(quote_data_handler, "BAC") client.subscribe_trades(quote_data_handler, "BAC") print("pred spustenim run") try: client.run() #print(df) except Exception as err: print(f"{type(err).__name__} was raised: {err}") print("globalni dataframe") print(df_glob) file.close() print(df_glob) # timestamp symbol exchange size price id conditions tape 0 1 # 0 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN symbol BAC # 1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN timestamp 2023-02-15 19:47:19.430511+00:00 # 2 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN exchange V # 3 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN price 35.52 # 4 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN size 50.0 # .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... # 59 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN price 35.51 # 60 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN size 7.0 # 61 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN id 56493486924086 # 62 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN conditions [ , I] # 63 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN tape A order_data_json = request.get_json() # validate data MarketOrderRequest(**order_data_json)